取引手法の優位性について

一つ一つの取引手法のいいところの集合体が、その人のトレード手法の優位性だと思うのです。相場は飽きもせずに類似パターン（あえて同じとは言わない）を延々と繰り返します。しかしテクニカルに依存しすぎたエントリーは特に為替では一年以内に使えなくなる可能性が大です。
ではどうしたらその優位性を確認できるかという点が今回の議題です。
深く考えてみたいテーマです。

株
スイングトレード：業種ファンダメンタル：銘柄トレンド回転（時には鞘も考慮に入れる、業種の相関と逆相関及び買いの入る順序）
（ＭＡ時間足25・50・75　日足・月足25・120・240・360・800、ボリンジャ-15×5本　レジサポトレンドライン、一目均衡転換線雲）
トレンドフォローのみ、ペア売買はレンジ相場など難しい局面に限りする。

FX・日経
デイトレード(持越しは基本しない、3時間以内の決済スタイル）
日経のスイングトレードの場合は、ＮＴ倍率・日米の強さの差などを考慮した場合のみ）
（ＭＡ30分足・15・25・50、時間足25・50・120　日足・月足25・120・240・800、ボリンジャ-15×5本　レジサポトレンドライン、一目均衡転換線雲）
日米欧の取引時間の特性を考慮したトレンドフォローとブレイク（トレンドを先読みした逆張りと往復びんた対策で反対売買とペア売買は基本しない、）
FX株式との連動を考えるので、異なる値動きのＡＵＤＮＺ、ＥＵＲＧＢＰ、ＥＵＲＡＵＤの値動きの特性にも注目する。
（ユーロを売るなら、対ポンドよりも対豪ドルだろうかと思う。）

株の場合は、例えば2011年の下落レンジトレンドの時には内需の食品関連が買われたが、2004・10年の下落レンジ相場のときはどの業種が強かったんだろう。それに当時のアジア景気や物価高騰、それ以前ならITバブルというファンダメンタルがどうかかわってたんだろ、などにきちんとした統計的裏づけの説明ができることが望ましいわけです。・・日経の過去データ見ると2001.2年、2008年の下落相場は
投資家の期待を一気に吹き飛ばしたものですね。

FXだと、最近豪ドルの下落と米ドルの上昇、この2つは過去に逆相関にも相関にもなった通貨ペアのようですが、基本的な判断を誤ると怖いことですよね。だからシステムトレードで失敗する人やテクニカルの表面だけ見て失敗する人たちが後を立たないというわけです。
テクニカル指標にしてもなぜこういう結果となったか、後付でも
解釈すべきでしょう。基本をしっかりおさえるという事が以下に相場で大事か理解できるかと思います。

統計もそこそこ取ってますがこれらを次回からも突き詰めて自問自答したいと思います。
http://kawasefx.lolipop.jp/tousi/barusara-.html
バルサラの破産確率・・・この表見ると勝率3割以下は負けより勝ちが倍以上あっても殆ど資産を継続して減らす確率が高い（ギャンブルなどのゲームの殆どがこれに当てはまる、そして勝率6割（おそらくＦｘの平均値）でも0.8の損益率（収益率より負けた額のほうがやや多い）でも3割近くが継続して資産を減らす確率がある、勝率７０％で損益率が1で破産確率は0.1％という事です。勝率５０％と６０％では破産確率が損益率0.8-1.2の場合（3.7.14倍と増加する）
週のトレード回数とこの表を睨みながら改善していく必要がありそうです。相場によっては損益率が低下してしまうケースもあると思います。
（勝率７０%狙いか、勝率５０％で損益率重視か）この点に気づいただけでも財産ですし中身はずっと変わるでしょう。